Ekonomsko-poslovna fakulteta
  1. O fakulteti
  2. Organiziranost
  3. Inštituti
  4. Inštitut za finance in umetno inteligenco

Inštitut za finance in umetno inteligenco


Inštitut, ustanovljen leta 1999 in leta 2021 preimenovan v Inštitut za finance in umetno inteligenco, se osredotoča na razvoj in uporabo sodobnih pristopov umetne inteligence ter matematično podprtih metod za natančnejše analize, zanesljive napovedi in strateško odločanje na področju financ ter drugih področjih, kot so medicina, industrija in makroekonomija. Izvajamo raziskovalne, svetovalne in izobraževalne projekte ter pri tem uporabljamo napredna tehnološka orodja, superračunalnike in lastne algoritme, ki omogočajo obdelavo velikih podatkov in reševanje kompleksnih analitičnih izzivov. Naše rešitve so vedno prilagojene specifičnim potrebam naročnikov, temeljijo na interdisciplinarnem znanju, mednarodnem sodelovanju in izkušnjah, med našimi partnerji pa so tako globalne institucije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), kot tudi številni slovenski naročniki.

Specializirani smo za svetovanje na področju obvladovanja tveganj, kjer z uporabo naprednih kvantitativnih in AI metod pomagamo podjetjem pri prepoznavanju, merjenju in upravljanju ključnih tveganj. Redno izdajamo monografijo Risk Monitor, ki celovito povzema aktualna tveganja v nefinančnih podjetjih ter ponuja analitične vpoglede in priporočila za boljše obvladovanje negotovosti. Poleg tega mesečno izdajamo tudi IFAI Global Risk Radar, kjer mesečno identificiramo ključna tveganja ter oblikujemo praktične rešitve in usmeritve za njihovo učinkovito obvladovanje.

Poleg temeljnih raziskav in publikacij izvajamo tudi številne bilateralne in tržne projekte. Med njimi izstopa sodelovanje z Indiana University Kelley School of Business, kjer skupaj raziskujemo obvladovanje tveganj v nefinančnih podjetjih. Na tržnem področju lahko izpostavimo projekt analize aktualnih poslovnih tveganj za namen strateškega odločanja in študije stroškovnih modelov in cenovnih politik v javnih gospodarskih službah.

Poseben poudarek namenjamo tudi povezovanju strokovnjakov in študentov. Zato organiziramo različne strokovne dogodke, med katerimi izstopa Crypto Connect @ EPF. V sklopu tega dogodka pripravljamo strokovna predavanja, okrogle mize ter hekatone, kjer lahko študenti, z zanimanjem za finance, matematiko, programiranje in razvoj naprednih modelov, pridobijo praktične izkušnje ter sodelujejo pri reševanju realnih izzivov. Na letni ravni, v okviru sodelovanja z Univerzo v Udinah, študentom nudimo sodelovanje na kratkem intenzivnem programu (KIP), kjer se spoznajo in soočijo z aktualno tematiko iz področja financ in podatkovne analitike.

Inštitut je tudi valilnica novih vrhunskih strokovnjakov. V okviru programa mladih raziskovalcev redno usposabljamo doktorske študente na raziskovalnih področjih, ki jih pokriva inštitut. Sodelovali smo pri nastanku novega magistrskega programa Data Science in Business in pri ustanovitvi Finančnega laboratorija, ki je pridobil mednarodno akreditacijo IIPER RISK LAB. Naši člani sodelujejo v številnih organih domačih in mednarodnih institucij, podjetij in strokovnih združenj.

Raziskovalna področja:

  • podjetniške finance,
  • bančništvo,
  • zavarovalništvo,
  • javne finance,
  • finančni trgi,
  • ekonomika zdravstva,
  • kvantitativne metode v financah (optimizacijski algoritmi, napredne ekonometrične in statistične analize),
  • obvladovanje tveganj (VaR modeli in napredne metode merjenja tveganj, testiranja izjemnih okoliščin, Monte Carlo simulacije, analiza občutljivosti in analize scenarijev),
  • vedenjske finance in eksperimentalna ekonomija,
  • podatkovna znanost,
  • umetna inteligenca,
  • strojno učenje,
  • nevronske mreže (globoko učenje, transformerji in veliki jezikovni modeli),
  • superračunalništvo.

 

Zaradi obsežnih podatkovnih zbirk in zahtevnih izračunov, na inštitutu uporabljamo superračunalniško infrastrukturo. Ta je ključna predvsem na področju vrednotenja podjetij, kjer izvajamo velike količine simulacij, ter pri razvoju naprednih modelov umetne inteligence. V Sloveniji je na voljo več superračunalniških sistemov, vendar lahko v okviru raziskovalnih programov pridobimo dostop predvsem do treh: HPC Vega, HPC Maister in Gruča Arnes. Od teh pri našem delu trenutno uporabljamo Gručo Arnes, ki nam omogoča zanesljivo in učinkovito izvajanje zahtevnih izračunov.

IFAI Global Risk Radar – Pretekle številke

License:

Copyright (c) 2025 Andreas Huth

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Corporate Risk Management Composite Index

Corporate Risk Management Composite Index (CRMI) je spletno orodje za samooceno zrelosti upravljanja tveganj v podjetjih. Temelji na empiričnih ekonometričnih modelih in standardizirani metodologiji, razviti v okviru raziskovalnega programa Slovenian Corporate Risk Monitor.

Orodje omogoča:

  • izračun kompozitnega indeksa upravljanja tveganj (CRMI) v razponu 0–1,
  • oceno prispevka upravljanja tveganja k poslovni uspešnosti z barvno interpretacijsko lestvico,
  • uporabo pragov za ključne poslovne kazalnike (ROE, ROA, NCFTA, Kralicek DF),
  • prikaz realističnega in optimističnega scenarija z vključeno negotovostjo.

Zakaj je to koristno za podjetja?

  • Podpira razprave na ravni upravnega odbora o zrelosti upravljanja tveganj in povezanih poslovnih odločitvah.
  • Omogoča oceno položaja upravljanja tveganj glede na referenčno raven (pod, okoli ali nad povprečno prakso).
  • Povezuje akademske empirične dokaze s praktično podporo odločanju, kar zmanjšuje vrzel med teorijo in prakso.
  • Omogoča kalibracijo rezultatov na evropske referenčne ravni, kar zagotavlja bolj realističen kontekst in interpretacijo doseženih rezultatov.

CRMI ni napovedni model, ni orodje za vrednotenje podjetij in ni kontrolni seznam skladnosti. 

Orodje je prosto dostopno in deluje v celoti v uporabnikovem brskalniku, brez prijav, shranjevanja podatkov ali strežniških zahtevkov.

Do orodja lahko dostopate tukaj:

Industry Beta Monitor: zgodovinski podatki v primerjavi z napovedmi (ZDA in Evropa)

Industry Beta Monitor je novo interaktivno raziskovalno orodje, razvito na Inštitutu za finance in umetno inteligenco (IFAI), ki ponuja vpogled v dinamiko sistematičnega tveganja na ravni sektorjev na trgih ZDA in Evrope.

Z združevanjem zgodovinsko ocenjenih beta koeficientov industrije z napovedmi za eno leto vnaprej, podprtimi z umetno inteligenco, orodje uporabnikom omogoča, da raziskujejo, kako se sistematično tveganje razvija v času in kako se lahko napovedni signali tveganja razlikujejo od ocen, ki temeljijo na preteklih podatkih.

Industry Beta Monitor, zasnovan kot instrument za podporo odločanju pri vrednotenju, upravljanju tveganj in strateški finančni analizi, pretvarja napredne akademske raziskave v pregledno aplikacijo, ki temelji na spletni aplikaciji. Orodje strokovnjakom, upravnim odborom in raziskovalcem omogoča, da ocenijo spremembe v profilih tveganj v industriji, podprejo oceno stroškov kapitala in identificirajo nastajajoče vzorce tveganj na ravni sektorja.

Do Industry Beta Monitorja lahko dostopate tukaj:

Do Industry Beta Monitorja (letne frekvence!) lahko dostopate tukaj:

IFAI Beta Forecaster

Interaktivno orodje za napovedovanje beta koeficienta na ravni podjetja za sprejemanje finančnih odločitev

IFAI Beta Forecaster je interaktivno analitično orodje, razvito na Inštitutu za finance in umetno inteligenco (IFAI) in omogoča uporabnikom, da na podlagi raziskovalno potrjenega modela ocenijo beta koeficiente lastniškega kapitala za posamezna podjetja. Podpira analizo scenarijev in oceno tveganja z uporabo podatkov, specifičnih za posamezno panogo, in makroekonomskih kazalnikov, prilagojenih zgodovinskim tržnim podatkom in napovedim za prihodnost. To orodje je namenjeno finančnim analitikom, poslovnim vodjam in vlagateljem, ki iščejo modelsko podprte vpoglede v sistematično tveganje za vrednotenje, stroške kapitala in strateško načrtovanje.

Do IFAI Beta Forcasterja lahko dostopate tukaj:

Študenti
Zaposleni
Fakulteta